دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران

مادۀ 1- تعاریف کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژه‌های دیگر دارای معانی ذیل می‌باشند. 1. آخرین روز معاملاتی: آخرین روزی که امکان معامله یک "قرارداد آتی" در "بورس" وجود دارد. 2. اتاق پایاپای: واحدی است که وظیفه تسویه و پایاپای "قرارداد آتی" را برعهده دارد. 3. اخطاریه افزایش وجه تضمین: اخطاری است که به منظور افزایش وجه تضمین مشتریان تا سطح "وجه تضمین اولیه" داده می‌شود. 4. ارزش قرارداد: ارزش دارایی تعهد شده در "قرارداد آتی" در زمان اخذ موقعیت تعهدی است. 5. اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی: گزارشی است که برای اطلاع سرمایه‌گذاران از وضعیت "دارائی پایه" و مشخصات "قرارداد آتی" هر نماد معاملاتی در قالب فرم‌هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ "بورس" می‌رسد، برای عموم منتشر می‌شود. 6. اعلامیه تحویل: اعلامیه ای‌ است که توسط اتاق پایاپای جهت اطلاع خریداران از وضعیت تحویل کالا به آنها ارائه می‌گردد. 7. بازار جبرانی: بازاری است که پس از پایان معاملات روزانه تشکیل می‌گردد. در این بازار محدودیتهای قیمتی و مقداری معاملات تغییر می‌یابد و معاملات آن تاثیری در محاسبه "قیمت تسویه روزانه" ندارد. 8. بستن موقعیت: تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک "موقعیت تعهدی" جدید معکوس در مقابل "موقعیت تعهدی باز" مشتری 9. بورس: شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) می‌باشد. 10. به‌روز رسانی حساب‌ها: فرآیندی است که پس از پایان "جلسه معاملات" توسط "اتاق پایاپای" و به ترتیبی که در این دستورالعمل ذکر گردیده است، با هدف کنترل وجوه تضمین مشتریان انجام می‌شود. 11. بیانیه ریسک: فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معاملات آتی باید به امضا مشتری رسیده باشد و حاکی ‌از اقرار شخص مذکور نسبت به آگاهی کامل وی از ریسک موجود در این معاملات می‌باشد. 12. پیش پرداخت تحویل:وجهی است که خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل کالا نزد" اتاق پایاپای" تودیع نمایند. 13. تحویل: تسلیم دارایی پایه "قرارداد آتی" سررسید شده توسط فروشنده به خریدار. 14. تسویه نقدی: توافق طرفین تعهد مبنی برسقوط تعهدات ایشان است که بر مبنای آن تسویه نهایی بر حسب آخرین" قیمت تسویه روزانه" صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می‌گردد. 15. دورۀ عادی معاملاتی: دوره ‌زمانی است که در آن معاملات بر مبنای "حراج پیوسته" انجام می‌شود. 16. جلسۀ معاملات: دوره زمانی انجام معاملات یک "قرارداد آتی" است که شامل"دوره گشایش"،"جلسه عادی معاملاتی" و "دوره پایانی معاملات" می‌شود. 17. حداقل‌ وجه تضمین: حداقلی از سطح "وجه تضمین اولیه" است که برای هر موقعیت تعهدی باز باید موجود باشد. حداقل مذکور در مشخصات هر"قرارداد آتی" تعیین می‌شود. 18. حراج پیوسته: حراجی است که پس از "دوره گشایش" آغاز و تا پایان جلسه معاملات ادامه می‌یابد. 19. حراج تک قیمتی: حراجی است که پس از "دوره پیش گشایش" جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده و شروع حراج پیوسته انجام می‌شود. 20. حساب عملیاتی مشتری: حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط "اتاق پایاپای" مورد استفاده قرار می‌گیرد. 21. خریدار: شخصی است که تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید می‌نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده می‌شود. 22. دارائی پایه: دارائی موضوع" قرارداد آتی پذیرش شده" است. 23. دوره پایانی معاملات: دوره‌ای است که بازار با آن پایان می‌یابد و طی آن ورود سفارش جدید و یا ابطال سفارشات امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً سفارشاتی که با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را احراز می‌کنند، در این دوره اجرا می‌شوند. 24. دوره پیش گشایش: دوره ای است که در آن امکــان ثبت، تغییر و حذف سفارش وجود دارد و لیکن سفارشات اجرا نمی‌شود. 25. دوره تسویه روزانه: مدت زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه "قرارداد آتی" صورت می‌گیرد. 26. دوره گشایش: این دوره شامل دوره "پیش گشایش" و "حراج تک قیمتی" است. 27. دوره معاملات: فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معاملات هر "قرارداد آتی" که در مشخصات آن قرارداد تعریف می‌شود. 28. رسید انبار: سندی است که توسط انبارهای مورد تائید "بورس" صادر شده و مالکیت شخص را بر مقدار مشخصی از یک کالا گواهی می‌کند. 29. روزکاری: روزهای مجاز معاملاتی که توسط هیئت مدیره "بورس" جهت انجام معاملات آتی تعیین می‌شود. 30. سفارش: دستور مشتری جهت اتخاذ "موقعیت تعهدی" خرید یا فروش 31. فروشنده: شخصی است که تعهد به فروش "دارایی پایه" در سر رسید می‌نماید و مطابق عرف بازار فروشنده نامیده می‌شود. 32. قراردادآتی: قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند . 33. قرارداد آتی پذیرش شده: اوراق بهادار مبتنی بر کالایی است که توسط هیئت پذیرش "بورس" به منظور معاملات آتی در "بورس" پذیرش شده است. 34. قیمت تسویه روزانه: قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حساب‌ها توسط "بورس" محاسبه و اعلام می‌گردد. 35. کمیتۀ آتی :کمیته‌ای ‌است که توسط هیات مدیره "بورس" جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیته باید بر اساس مقررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط اجرایی فعالیت کمیته توسط هیئت مدیرۀ" بورس" تعیین می‌شود و مدیرعامل "بورس" مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف این کمیتۀ را بر عهده دارد. 36. گواهی آمادگی تحویل: سندی است که توسط خریدار و فروشنده "قرارداد آتی" و به منظور آگاهی اتاق پایاپای از آمادگی وی جهت تحویل کالا در قالب فرم‌های بورس ارائه می‌گردد. 37. ماه قرارداد: ماهی است که درآن" قرارداد آتی" سررسید می‌شود. 38. مشتری: شخصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت می‌کند. 39. موقعیت تعهدی: تعهد موضوع یک"قرارداد آتی" در بازار معاملات آتی است. 40. موقعیت تعهدی باز: "موقعیت تعهدی" که در بازار معاملات آتی تسویه نهائی نشده است. 41. موقعیت تعهدی خرید: "موقعیت تعهدی" است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به خرید دارائی پایه ذکر شده در"قرارداد آتی" می‌گردد. 42. موقعیت تعهدی فروش: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن، متعهد به فروش دارائی پایه ذکر شده در "قرارداد آتی" می‌گردد. 43. وجه تضمین: وجهی است که در قالب شرط ضمن عقد از مشتریان دریافت می‌شود. 44. وجه تضمین اضافی: وجه تضمینی است که در صورت عدم کفایت "وجه تضمین اولیه" جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت، از کلیه مشتریان دارای "موقعیت تعهدی باز" اخذ می‌گردد. این وجه با اعلام اتاق پایاپای و طی مهلت اعلام شده از سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گردد. میزان این وجه توسط "بورس" تعیین می‌شود. 45. وجه تضمین اولیه: وجه تضمینی است که جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک "موقعیت تعهدی" اخذ می‌شود. میزان این وجه در مشخصات هر"قرارداد آتی" تعیین می‌شود. 46. وجه تضمین جبرانی: وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت "اخطاریه افزایش وجه تضمین"، باید نزد "اتاق پایاپای" تودیع نمایند.